网页2023年12月11日 · 1)凯利公式和等权重配置的长期业绩难分伯仲,而在实操上,等权重更为简单 2)资产相关性的高低,对凯利公式的超额影响并不显著,主要原因是我的测算中凯利公式是1阶的,没有考虑2阶问题。
网页2021年10月7日 · 凯利公式是用于输了就赔光的赌博的,赔率是猜对拿回的钱(含本金)/押的钱。所以你这种情况假设20倍杠杆,则赢了得3(含 ...
网页2022年4月9日 · 凯利公式:F=p / rL - q / rW. 其中p为盈利概率,q=1-p 为亏损概率。. rW为盈利率,等于净盈利除以投入本金,花1万买股票,1.1万卖出那么rW就是0.1而不能是1.1,封基例子里投入1块赚2块,rW就是2,而如果以他的”赌场计算“应该是叫做”1赔3“,这里他其实理 …
网页2024年4月9日 · 凯利公式的使用有几个重要的前提条件: 期望净收益为正 :凯利公式适用于期望净收益为正的 独立重复赌局或投资机会 。 也就是说,每次投资或下注的 长期预期收益 必须大于零,这样使用凯利公式才能确保资金的长期增长。
网页2016年1月12日 · 凯利公式明确的指出了下注的比例有个最佳值,超过或者小于这个最佳值的收益率都不是最高的。 我们再来看一个实际的例子: 假定有个赌局,盈利概率80%,盈利金额为2元。
网页2021年11月30日 · 他们不理解凯利公式,或者不理解不准确的假设如何影响凯利公式。我认识的成功交易员只采用凯利公式的二分之一或者更少来对抗这种假设的不确定性。人们通常会误解凯利公式种的风险。用股票作为例子,如果你用100元买入xyz股票,你花了100元没有问 …
网页2024年8月21日 · 可能每个人的性格和仓位心理阈值不一样吧,我们投资是不是要尽量规避发生黑天鹅事件而一次返贫。哪怕理论上有凯利公式计算合理仓位,也许现实世界里轻仓天创回售才是对的。 以上并没有不尊重钱丑老师的意思,钱丑老师水平很高,我只是发表个人的观 …
网页2023年11月17日 · 嗯,这两天正在读一些关于凯利公式的paper,感觉对于资金配置和控制贪欲,应该会有一些改善。 具体结果,等做完实证分析再看。 2023-11-19 15:29 来自北京 引用
网页2022年5月3日 · 派奖率提高并不意味着中奖率提高,只是中奖的派发的奖金提高了! 都是概率事件,大乐透,35选5加12选2,头奖21425712分之一,足彩3选1*14组,头奖4782696分之一;中不了大奖这个游戏肯定是负收益,要是我玩肯定选足彩,奖金一定没有大乐透和双色球高,但概率高太多了,而且可以做很多分析,欧赔 ...
网页抛砖引玉—基于技术指标的可转债高频量化初探. 相信很多朋友看到“技术指标”这个词第一感觉是不靠谱,因为大众普遍认为技术指标都是基于历史数据,对预测未来毫无作用。. 我的感觉是对于随机漫步的股价来说确实是这样。. 但是对于可转债来说却不一定 ...